>> 国泰君安-超配盈利因子,规避短期震荡-181223
| 上传日期: |
2018/12/25 |
大小: |
1330KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年 12 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 2.54%,月中超额收益最大回撤 0.82%。 2018 年 12 月 AI 人工智能选股模型绝对收益-3.38%,跑赢沪深 300 指数 1.14%。 2018 年 12 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益-2.02%,跑赢万德全 A指数 1.66%。 2018 年 12 月事件驱动选股模型组合绝对收益-2.87%,跑赢万德全 A指数 0.82%。 2018 年 12 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-6.16%,跑输沪深 300指数-1.65%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深 -0.11%,本周推荐有家用电器20.95%、食品饮料 53.55%、建筑材料 11.58%、银行 13.92%。 R-breaker 模型上周共交易 6 笔,收益-1.86%。2012 年以来,模型累计收益率 76.7%,盈利交易比例 46.8%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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