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>> 国泰君安-超配盈利因子,规避短期震荡-181223
上传日期:   2018/12/25 大小:   1330KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年  12  月短周期价量模型跑赢中证  500  基准指数  2.54%,月中超额收益最大回撤  0.82%。
        2018  年  12  月  AI  人工智能选股模型绝对收益-3.38%,跑赢沪深  300  指数  1.14%。
        2018  年  12  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-2.02%,跑赢万德全  A指数  1.66%。
        2018  年  12  月事件驱动选股模型组合绝对收益-2.87%,跑赢万德全  A指数  0.82%。
        2018  年  12  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益-6.16%,跑输沪深  300指数-1.65%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深  -0.11%,本周推荐有家用电器20.95%、食品饮料  53.55%、建筑材料  11.58%、银行  13.92%。
        R-breaker  模型上周共交易  6  笔,收益-1.86%。2012  年以来,模型累计收益率  76.7%,盈利交易比例  46.8%,平均盈亏比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
 
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