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>> 广发证券-行业轮动策略周报:双策略再获超额,继续推荐家电银行-181021
上传日期:   2018/10/23 大小:   3405KB
格式:   pdf  共26页 来源:   广发证券
评级:    作者:   史庆盛
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本周获得-0.75%的超额收益。
        羊群效应行业轮动策略跟踪
        全样本来看(2008  年起),策略获得的超额收益386.71%,胜率55.00%,累计最大回撤为14.67%;2018  年以来获得-5.82%的超额收益,胜率46.15%,最大回撤为8.38%。本周获得0.98%的超额收益。
        因子极值行业轮动策略跟踪
        全样本来看(2008  年起),策略获得的超额收益311.38%,胜率70.63%,累计最大回撤为4.39%;2018  年以来获得5.23%的超额收益,胜率77.80%,最大回撤为2.22%。本周获得1.19%的超额收益。
        风险提示
        上述行业轮动策略通过历史数据统计、建模和测算完成,在宏观政策环境不可预期以及市场风格轮动下可能存在失效风险。以上推荐的行业仅从量化角度出发,不代表行业观点。  
 
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