>> 广发证券-行业轮动策略周报:双策略获超额,继续看好家电银行等-181015
| 上传日期: |
2018/10/17 |
大小: |
3785KB |
| 格式: |
pdf 共26页 |
来源: |
广发证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
史庆盛 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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本周获得 0.09%的超额收益。 羊群效应行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益 386.71%,胜率 55.00%,累计最大回撤为 14.67%;2018 年以来获得-5.82%的超额收益,胜率46.15%,最大回撤为 8.38%。本周获得-0.19%的超额收益。 因子极值行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益 311.38%,胜率 70.63%,累计最大回撤为 4.39%;2018 年以来获得 5.23%的超额收益,胜率77.80%,最大回撤为 2.22%。本周获得 1.79%的超额收益。 风险提示 上述行业轮动策略通过历史数据统计、建模和测算完成,在宏观政策环境不可预期以及市场风格轮动下可能存在失效风险。以上推荐的行业仅从量化角度出发,不代表行业观点。
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