国泰君安-国债期货周度跟踪：事件驱动下，国债期货套保信用债的策略和效果-240929
上传时间：20240930 大小：749KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-微观结构周度跟踪-期货VS现券：机构止盈行为的差异和推演-240930
上传时间：20240930 大小：3439KB 作者：唐元懋 页数：15
国泰君安-债市机构行为的角度看央行政策组合拳：关注机构止盈效应和“股债单向跷跷板” -240927
上传时间：20240927 大小：583KB 作者：唐元懋 页数：5
国泰君安-利率策略周报：关注边际止盈行为，而非关键点位-240924
上传时间：20240924 大小：1144KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-国债期货周度跟踪：当前国债期货技术指标与8月初的异同-240923
上传时间：20240923 大小：913KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-央行新货币政策框架的执行结果：8月央行资产负债表解读-240922
上传时间：20240922 大小：669KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰君安-微观结构周度跟踪：长债利率破前低前后的机构行为变化-240917
上传时间：20240918 大小：3377KB 作者：唐元懋 页数：13
国泰君安-国债期货周度跟踪：期货超涨之后，跨品种策略性价比凸显-240917
上传时间：20240917 大小：957KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-净息差、金融投资依赖度和资本充足率：关于债市，银行半年报中隐含的三个重要信息-240910
上传时间：20240910 大小：1163KB 作者：唐元懋 页数：14
国泰君安-利率策略周报：24特国01买卖，关注利率分层和供给增加-240908
上传时间：20240909 大小：1142KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-债券基金周度数据观察：短债基金已基本实现8月以来的回撤修复-240909
上传时间：20240909 大小：6085KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：0
国泰君安-国债期货周度跟踪-国债期权仿真交易的要点：交易规则、上市意义与投资策略-240909
上传时间：20240909 大小：966KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-微观结构周度跟踪：央行买卖国债期间，部分机构逐步恢复拉长久期-240903
上传时间：20240903 大小：2102KB 作者：唐元懋 页数：13
国泰君安-基于持仓多空比因子和“双重确认”策略的国债期货择时模型-240901
上传时间：20240901 大小：1158KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-国债期货周度跟踪-震荡行情之下：TL合约的行情引领作用更强-240901
上传时间：20240901 大小：764KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-国债期货周度跟踪：信用弱，利率强之下的国债期货策略，多头替代优于套保对冲-240825
上传时间：20240825 大小：818KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-微观结构周度跟踪：大行卖券之后，债市微观结构的新平衡-240815
上传时间：20240815 大小：1665KB 作者：唐元懋 页数：13
国泰君安-国债期货周度跟踪：期货基差分化，关注移仓节奏差异中的机会-240804
上传时间：20240804 大小：711KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-2024Q2公募基金季报国债期货持仓分析：基金参与国债期货拆解，从套保为主到表达多空观点-240802
上传时间：20240802 大小：557KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰君安-国债期货周度跟踪：基于国债期货净持仓的“多空占优指标”及策略应用-240723
上传时间：20240723 大小：1065KB 作者：唐元懋 页数：8