>> 华源证券-深度学习因子周报:Score_v5因子今年相对中证全指超额43.54%-261018
| 上传日期: |
2026/10/18 |
大小: |
2443KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
华源证券 |
| 评级: |
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作者: |
杨怡玲,陶文启 |
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此报告为加密报告 |
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中证全指上: 近一周,score_v4style因子表现较好超额收益为0.02%,score_v1因子其次为0.35%,score_v3fast因子近期表现相对较弱。 今年以来,score_v5因子表现较好,超额收益为43.54%,score_v4因子其次为37.41%。所有因子今年以来均获得正超额。 沪深300上: 近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为4.26%。 今年以来,score_v1因子表现最好,超额收益为46.54%,score_v5因子其次为45.50%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证500上: 近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为1.87%。 今年以来,score_v4因子表现最好,超额收益为40.41%,score_v5因子其次为37.35%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证1000上: 近一周,score_v1因子表现较好,超额收益为-0.30%。 今年以来,score_v4因子表现最好,超额收益为32.81%,score_v5因子其次为30.78%。所有因子今年以来均获得正超额。 指增组合表现: 近一周,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为0.11%、0.73%和1.26%。 今年以来,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为11.60%、19.16%和18.30%。 风险提示。1)量化模型基于历史数据分析,未来或存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。2)极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。
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