>> 华源证券-深度学习因子周报:Score_v5因子今年相对中证全指超额44.74%-260926
| 上传日期: |
2026/9/26 |
大小: |
2438KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
华源证券 |
| 评级: |
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作者: |
杨怡玲,陶文启 |
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此报告为加密报告 |
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投资要点: 中证全指上: 近一周,score_v1因子表现较好超额收益为1.87%,score_v2因子其次为1.74%,score_v4style因子近期表现相对较弱。 今年以来,score_v5因子表现较好,超额收益为44.74%,score_v3fast因子其次为38.61%。所有因子今年以来均获得正超额。 沪深300上: 近一周,score_v3fast因子表现较好,超额收益为1.65%。 今年以来,score_v1因子表现最好,超额收益为41.89%,score_v5因子其次为39.41%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证500上: 近一周,score_v3fast因子表现较好,超额收益为0.40%。 今年以来,score_v5因子表现最好,超额收益为37.77%,score_v4因子其次为37.36%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证1000上: 近一周,score_v1因子表现较好,超额收益为0.55%。 今年以来,score_v3fast因子表现最好,超额收益为34.95%,score_v5因子其次为33.73%。所有因子今年以来均获得正超额。 指增组合表现: 近一周,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为1.43%、0.81%和1.37%。 今年以来,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为10.03%、15.00%和13.88%。 风险提示。1)量化模型基于历史数据分析,未来或存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。2)极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。
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