>> 华源证券-深度学习因子周报:Score_v5因子今年相对中证全指超额42.99%-260920
| 上传日期: |
2026/9/20 |
大小: |
2438KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
华源证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
杨怡玲,陶文启 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
中证全指上: 近一周,score_v1因子表现较好,超额收益为-0.07%,score_v4因子其次为-0.15%,score_v3fast因子近期表现相对较弱。 今年以来,score_v5因子表现较好,超额收益为42.99%,score_v3fast因子其次为37.33%。所有因子今年以来均获得正超额。 沪深300上: 近一周,score_v3fast因子表现较好,超额收益为-0.79%。 今年以来,score_v1因子表现最好,超额收益为39.89%,score_v5因子其次为36.90%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证500上: 近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为-0.23%。 今年以来,score_v5因子表现最好,超额收益为36.36%,score_v4因子其次为36.16%。所有因子今年以来均获得正超额。 中证1000上: 近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为0.01%。 今年以来,score_v3fast因子表现最好,超额收益为34.26%,score_v5因子其次为33.10%。所有因子今年以来均获得正超额。 指增组合表现: 近一周,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为0.16%、-0.62%和-1.29%。 今年以来,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为8.15%、13.65%和11.93%。 风险提示。1)量化模型基于历史数据分析,未来或存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。2)极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。
|
|