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>> 华源证券-深度学习因子周报:Score_v5因子今年相对中证全指超额42.99%-260920
上传日期:   2026/9/20 大小:   2438KB
格式:   pdf  共11页 来源:   华源证券
评级:   -- 作者:   杨怡玲,陶文启
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中证全指上:
  近一周,score_v1因子表现较好,超额收益为-0.07%,score_v4因子其次为-0.15%,score_v3fast因子近期表现相对较弱。
  今年以来,score_v5因子表现较好,超额收益为42.99%,score_v3fast因子其次为37.33%。所有因子今年以来均获得正超额。
  沪深300上:
  近一周,score_v3fast因子表现较好,超额收益为-0.79%。
  今年以来,score_v1因子表现最好,超额收益为39.89%,score_v5因子其次为36.90%。所有因子今年以来均获得正超额。
  中证500上:
  近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为-0.23%。
  今年以来,score_v5因子表现最好,超额收益为36.36%,score_v4因子其次为36.16%。所有因子今年以来均获得正超额。
  中证1000上:
  近一周,score_v4style因子表现较好,超额收益为0.01%。
  今年以来,score_v3fast因子表现最好,超额收益为34.26%,score_v5因子其次为33.10%。所有因子今年以来均获得正超额。
  指增组合表现:
  近一周,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为0.16%、-0.62%和-1.29%。
  今年以来,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为8.15%、13.65%和11.93%。
  风险提示。1)量化模型基于历史数据分析,未来或存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。2)极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。
 
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