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>> 华源证券-深度学习因子周报:Score_v5因子今年相对中证全指超额45.05%-261011
上传日期:   2026/10/11 大小:   2438KB
格式:   pdf  共11页 来源:   华源证券
评级:   -- 作者:   杨怡玲,陶文启
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投资要点:
  中证全指上:
  近一周,score_v4因子表现较好超额收益为1.37%,score_v2因子其次为1.12%,score_v3fast因子近期表现相对较弱。
  今年以来,score_v5因子表现较好,超额收益为45.05%,score_v3fast因子其次为38.41%。所有因子今年以来均获得正超额。
  沪深300上:
  近一周,score_v4因子表现较好,超额收益为2.90%。
  今年以来,score_v1因子表现最好,超额收益为44.80%,score_v5因子其次为43.42%。所有因子今年以来均获得正超额。
  中证500上:
  近一周,score_v4因子表现较好,超额收益为3.25%。
  今年以来,score_v4因子表现最好,超额收益为41.82%,score_v5因子其次为40.45%。所有因子今年以来均获得正超额。
  中证1000上:
  近一周,score_v2因子表现较好,超额收益为1.65%。
  今年以来,score_v4因子表现最好,超额收益为34.06%,score_v5因子其次为33.55%。所有因子今年以来均获得正超额。
  指增组合表现:
  近一周,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为1.32%、2.86%和2.59%。
  今年以来,沪深300、中证500和中证1000指增组合超额收益分别为11.48%、18.29%和16.83%。
  风险提示。1)量化模型基于历史数据分析,未来或存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。2)极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。
  
 
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