1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。创业板指下跌8.90%，北证50下跌8.42%，深证成指下跌6.64%，中证1000下跌6.62%，中证500下跌6.60%，中证2,000下跌6.40%，中证800下跌4.26%，沪深300下跌3.40%，上证指数下跌2.56%。
　　从行业来看，食品饮料、银行、家电、煤炭、国防军工等行业表现居前；通信、电子、基础化工、有色金属、机械等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周波动性因子、流动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-8.35%、-5.96%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周120日三因子模型残差波动率、60日换手率、240日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证500股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、60日收益率标准差、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证800股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率、60日收益率标准差因子表现较好。中证1000股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率、60日换手率波动因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周20日换手率波动、60日换手率、20日换手率因子表现较好。全市场股票池中，本周60日收益率标准差、120日三因子模型残差波动率、240日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.63%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.08%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.18%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为中泰红利量化选股A（021167.OF，0.82%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为南方绝对收益策略（000844.OF，1.57%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.04%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.37%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.33%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.62%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.47%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。