1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。创业板指下跌2.93%，中证500下跌2.48%，中证1000下跌1.96%，深证成指下跌1.91%，中证2000下跌1.35%，中证800下跌1.35%，沪深300下跌0.93%，上证指数下跌0.74%，北证50下跌0.22%。
　　从行业来看，煤炭、传媒、纺织服装、石油石化、交通运输等行业表现居前；电子、通信、机械、国防军工、汽车等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周波动性因子、估值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-5.36%、4.13%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周120日三因子模型残差波动率、240日三因子模型残差波动率、20日收益率标准差因子表现较好。中证500股票池中，本周20日收益率标准差、60日收益率标准差、20日换手率因子表现较好。中证800股票池中，本周120日三因子模型残差波动率、240日三因子模型残差波动率、20日收益率标准差因子表现较好。中证1000股票池中，本周20日收益率标准差、对数市值、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周120日三因子模型残差波动率、240日三因子模型残差波动率、单季度净利润同比增速因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、60日收益率标准差、120日成交量比率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.13%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.28%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.01%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为汇安量化优选A（005599.OF，2.27%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为中邮绝对收益策略（002224.OF，1.56%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.04%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.47%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.05%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.26%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.28%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。