1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。创业板指下跌2.48%，深证成指下跌2.37%，中证500下跌2.25%，中证800下跌1.72%，中证1000下跌1.53%，沪深300下跌1.51%，上证指数下跌0.60%，中证2000上涨0.55%，北证50上涨1.09%。
　　从行业来看，房地产、煤炭、医药、石油石化、纺织服装等行业表现居前；有色金属、通信、电力设备及新能源、建材、电子等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周市值因子、估值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-4.14%、1.51%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日收益率标准差、20日反转、240日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证500股票池中，本周对数市值、240日三因子模型残差波动率、20日成交额因子表现较好。中证800股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率、60日收益率标准差因子表现较好。中证1000股票池中，本周对数市值、单季度净利润率、单季度营业利润率因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日换手率、20日换手率、20日反转因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、240日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为1.17%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为1.94%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为2.15%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为民生加银专精特新智选A（017154.OF，5.89%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF，1.08%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.30%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.19%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.23%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.12%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.32%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。