>> 招商期货-金工私募策略跟踪周报：本周指增、中性多数回撤，期权大多录得正收益-260929
| 上传日期： |
2026/9/29 |
大小： |
3116KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
王昊昇 |
| 下载权限： |
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从今年累计收益来看，截至2026-09-24，整体表现最好的三类为中证2000指增（+14.51%）、中证A500指增（+9.13%）和股票市场中性,量化CTA（+8.72%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-8.54%）、期权偏卖权（-0.90%）和1000中性（+0.02%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-24，超额表现最好的三类为中证2000指增（+18.26%）、中证A500指增（+12.25%）和沪深300指增（+9.42%）；表现最差的三类为中证500指增（+4.91%）、量化选股（+6.75%）和中证1000指增（+8.97%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-24，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+28.64%）、CTA跨品种套利（+14.45%）和CTA跨期套利（+13.41%）；表现最a差的三类为CTA截面多空（+3.15%）、CTA时序量价（+3.73%）和CTA混合时序截面（+4.73%）。
风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考
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