>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260928
| 上传日期： |
2026/9/28 |
大小： |
2648KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2611合约昨日收盘价15680元，相较前日收盘上涨850元、上涨5.73%，成交量247406手，较前日减少22797手，持仓量86695手，较前日减少18359手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3774上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.792，位于近一年来的46.53%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位。BR期权标的压力位为18200，支撑位为14000．
期权策略建议
(1)方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2610C14600和S_BR2610C16000
(2）波动性策略：无
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