>> 五矿期货-新能源期权早报-260928
| 上传日期: |
2026/9/28 |
大小: |
3586KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)Lc2701合约昨日收盘价124420元,相较前日收盘下跌6260元,下跌4.79%,成交量288475手,较前日增加16374手,持仓量429402手,较前日减少6390手 (2) LC《碳酸锂期权》隐含波动率维持在均值0.5463上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.5925,位于近一年来的13.47%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为150000,支撑位为100000 .期权策略建议 1)方向性策略:无 (2〉波动性策略∶构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式箫略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2611-13600,S_LC2511P114000
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