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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260911
上传日期:   2026/9/11 大小:   2634KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) ag2610合约昨日收盘价16418元,相较前日收盘上涨277元,上涨1.71%,成交量630856手,较前日增加238843手,持仓量189315手,较前日减少8092手
   (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.6089上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.6766,位于近一年来的16.33%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为17000,支撑位为15000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略︰构建做空波动率的偏多卖出宽跨式策略,获取期权时间价值收益,如:S_AG2610C16000,S_AG2610P15300
 
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