>> 五矿期货-聚酯期权早报-260911
| 上传日期： |
2026/9/11 |
大小： |
4515KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) eg2610合约昨日收盘价5917元，相较前日收盘上涨113元，上涨1.94%，成交量2327270手，较前日增加434589手，持仓量336016手，较前日减少4142手
(2) EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.3321上方水平波动
(3) EG期权持仓量PCR收报于2.5704，位于近一年来的99.18%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为6400，支撑位为5000.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2610C5500，S_EG2610C6000
(2）波动性策略:无
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