>> 五矿期货-新能源期权早报-260911
| 上传日期： |
2026/9/11 |
大小： |
3671KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2701合约昨日收盘价141300元，相较前日收盘下跌740元。下跌0.52%，成交量1601手，较前日增加11663手，持仓量408716手，较前日增加3280手
(2) LC《碳酸锂期权》隐含波动率维持在均值0.5441上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.6133，位于近一年来的17.96%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为160000，支撑位为130000,
期权策略建议
（1)方向性策略:无
(2)波动性策略︰构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如:B_LC2611C150000，B_LC2611136000
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