>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260911
| 上传日期: |
2026/9/11 |
大小: |
3725KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)MA610合约昨日收盘价3430元,相较前日收盘上涨28元,上涨0.82%,成交量3839230手,较前日增加671311手,持仓量537612手,较前日减少41038手 (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3710上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于2.3066,位于近一年来的96.73%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3750,支撑位为3200。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益 (2)波动性策略:构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值。如:BMA2610P3300和BMA2610C3500
|
|