>> 五矿期货-油脂期权早报-260911
| 上传日期： |
2026/9/11 |
大小： |
3730KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
（1）O1701合约昨日收盘价10168元，相较前日收盘下跌224元，下跌2.15%，成交量350495手，较前日增加65024手，持仓量292237手，较前日减少33065手
（2）Ol（菜籽油期权）隐含波动率维持在均值0.1935上方水平波动
（3）OI期权持仓量PCR收报于1.1324，位于近一年来的73.88%水位。
（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11400，支撑位为10000。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_O12611C10000，S_OI2611C10600
(2）波动性策略：无
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