>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260911
| 上传日期： |
2026/9/11 |
大小： |
5326KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2611合约昨日收盘价5150元，相较前日收盘上涨14元，上涨O.27%，成交量321601手，较前日减少23137手，持仓量370759手，较前日减少12385手
(2)A(豆—期权)隐含波动率维持在均值0.1554上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于1.1123，位于近一年来的88.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5300，支撑位为4800.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:BA2611C4800和S_A2611C5300
(2)波动性策略:无
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