本文是《大跌后应该如何抄底？——以中证1000为例》的后续研究。前期报告验证了连续大跌后左侧抄底的长期统计优势，但2024年初的行情也说明：跌得很多，不等于下跌已经结束。2.0版本在连续大跌后增加7个交易日的企稳确认，只有第7个交易日收盘价不低于大跌日收盘价，才在下一交易日开盘参与。完整区间内，期货策略年化收益率为14.97%、最大回撤为6.63%，相较原始策略实现了收益与回撤的同步改善。
　　核心观点
　　1.大跌不等于止跌，2.0增加一道企稳确认
　　连续大跌信号触发后后先观察7个交易日；若第7个交易日收盘价不低于大跌日收盘价，才在下一交易日开盘进场。
　　2.少做两次交易，收益没有牺牲，回撤明显下降
　　完整区间内，2.0期货策略年化收益率为14.97%、最大回撤为6.63%；原始直接抄底分别为13.21%和24.11%。
　　3.企稳确认后，期货更适合作为基础工具
　　平值看涨的绝对收益更高，但期货最大回撤只有6.63%，低于平值看涨的10.27%，夏普也更高，更符合2.0降低回撤、保持收益的目标。
　　4.参数不是孤立最优，策略也不是所有指数的通用答案
　　等待期与持有期的二维检验显示，7+20位于相邻参数表现接近的区域；跨指数结果则显示，该框架对中证500和中证1000更有吸引力。历史回测不代表未来