总体情况
　　从今年累计收益来看，截至2026-09-04，整体表现最好的三类为中证2000指增（+11.28%）、中证A500指增（+8.80%）和CTA时序量价（+8.16%）；表现最差的三类为宏观全天候（-1.79%）、期权偏卖权（-1.01%）和CTA混合时序截面（+nan%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-04，超额表现最好的三类为中证2000指增（+17.51%）、中证A500指增（+9.98%）和沪深300指增（+7.49%）；表现最差的三类为中证500指增（+2.45%）、量化选股（+3.75%）和中证1000指增（+6.66%）。从今年累计收益来看，截至2026-09-04，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+28.71%）、CTA跨品种套利（+14.31%）和CTA跨期套利（+12.09%）；表现最差的三类为CTA截面多空（+2.68%）、CTA时序量价（+3.52%）和主观宏观配置（+0.10%）。
　　私募回顾
　　指数增强具体来看，中证红利指增下跌0.16%，中证2000指增下跌0.76%，量化选股下跌1.09%，沪深300指增下跌1.53%，中证1000指增下跌1.88%，中证A500指增下跌1.98%，中证500指增下跌2.37%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-09-04，本周6类指增策略超额收益率为正，具体来看，量化选股为0.77%，中证500指增为0.68%，中证1000指增为0.64%，中证红利指增为0.60%，中证2000指增为0.48%，中证A500指增为0.04%，沪深300指增为-0.21%。从超额业绩分布来看，截至2026-09-04，本周4类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，持有型指增超额当周超额中位数为0.53%，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.41%，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.22%，交易型指增超额当周超额中位数为0.21%，偏交易型指增超额今年超额中位数为8.41%，持有型指增超额今年超额中位数为7.81%，交易型指增超额今年超额中位数为3.19%，偏持有型指增超额今年超额中位数为2.42%。
　　股票中性
　　截至2026-09-04，本周中性策略收益率75%为负。具体来看，1000中性当周收益中位数为0.67%，500中性当周收益中位数为0.25%，混合中性当周收益中位数为0.27%，全复制中性T当周收益中位数为0.23%，300中性当周收益中位数为-0.26%。从扣除基差的收益来看，1000中性当周收益中位数为0.60%，500中性当周收益中位数为0.15%，300中性当周收益中位数为-0.23%。
　　期权策略
　　截至2026-09-04，本周不足50%期权策略池基金收益率为正，从75%分位数来看，本周基金池基金收益率为0.06%，近一年收益率为7.52%。
　　从赛道标签维度来看，期权偏买权今年收益策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为6.77%。
　　绩效归因
　　成分股归因
　　中证1000及量选在小微盘的暴露较高
　　风险监测
　　沪深300指增
　　截至2026-09-04，沪深300指增基金超额暴露最大的三个因子为中盘因子、成长因子、大小盘因子，分别为1.14、-0.72、-0.63。总体来说沪深300指增基金的超额风险暴露较大。
　　中证500指增
　　截至2026-09-04，中证500指增基金超额暴露最大的三个因子为中盘因子、大小盘因子、杠杆因子，分别为0.88、-0.75、-0.69。总体来说中证500指增基金的超额风险暴露较大。
　　中证1000指增
　　截至2026-09-04，中证1000指增基金超额暴露最大的三个因子为成长因子、价值因子、盈利因子，分别为-0.52、-0.46、-0.32。总体来说中证1000指增基金的超额风险暴露不大。