>> 招商期货-金工CTA市场跟踪周报：CTA业绩回调，宏观扰动下，把握套利等短期波动机会-260721
| 上传日期： |
2026/7/21 |
大小： |
3338KB |
| 格式： |
pdf 共33页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
王昊昇 |
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商品市场整体上行
截至2026-07-17，本周商品指数上涨0.15%，商品市场整体上行。分板块来看：能化指数上涨2.71%，工业品指数上涨1.08%，黑色指数上涨0.93%，有色金属指数下跌0.65%，农产品指数下跌1.67%，贵金属指数下跌4.51%；分品种来看：原油指数上涨8.34%，黄金指数下跌2.64%。从股指期货指数来看：IH指数下跌3.91%，IF指数下跌4.91%，IC指数下跌11.33%，IM指数下跌11.90%；从国债指数来看：TF指数下跌0.01%，TS指数下跌0.01%，T指数下跌0.02%，TL指数下跌0.09%；
多数CTA策略收益为正
截至2026-07-17，本周多数CTA策略收益为正，招商期货CTA中短周期策略指数+0.12%，产品池中上涨产品占比57.14%，招商期货CTA中长周期策略指数+0.76%，产品池中上涨产品占比81.82%，招商期货CTA混合中短周期策略指数-0.42%，产品池中上涨产品占比33.33%，招商期货CTA混合中长周期策略指数+0.95%，产品池中上涨产品占比78.57%，招商期货CTA时序量价中短周期策略指数+0.46%，招商期货CTA时序量价中长周期策略指数+0.68%，招商期货CTA多空中短周期策略指数+0.35%，招商期货CTA量化套利策略指数+0.01%，招商期货CTA主观策略指数-0.24%，招商期货CTA主观套利策略指数+0.00%。
风险提示：中东冲突进展超预期，国内政策不及预期，模型失效，市场主流策略偏移2
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