策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-07-17，整体表现最好的三类为CTA时序量价（+5.58%）、期权偏买权（+4.44%）和股指CTA（+4.12%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-7.03%）、宏观全天候（-6.16%）和CTA混合时序截面（+0.77%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-17，超额表现最好的三类为中证2000指增（+13.24%）、沪深300指增（+4.73%）和中证A500指增（+4.66%）；表现最差的三类为中证500指增（+0.71%）、量化选股（+2.17%）和中证1000指增（+3.79%）。从今年累计收益来看，截至2026-07-17，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+20.68%）、CTA跨品种套利（+14.27%）和CTA跨期套利（+6.89%）；表现最差的三类为CTA截面多空（-0.48%）、CTA混合时序截面（+0.23%）和CTA时序量价（+1.46%）。
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增上涨0.28%，沪深300指增下跌7.70%，量化选股下跌9.13%，中证A500指增下跌9.53%，中证2000指增下跌10.93%，中证1000指增下跌13.16%，中证500指增下跌13.38%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-07-17，本周1类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证2000指增为2.14%，量化选股为-0.07%，中证1000指增为-0.68%，中证红利指增为-1.57%，中证500指增为-1.95%，沪深300指增为-2.57%，中证A500指增为-2.58%。从超额业绩分布来看，截至2026-07-17，本周0类指增策略中位数超额收益率为正，今年3类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，持有型指增超额当周超额中位数为-0.52%，偏持有型指增超额当周超额中位数为-2.32%，偏交易型指增超额当周超额中位数为-2.66%，交易型指增超额当周超额中位数为-2.82%，持有型指增超额今年超额中位数为4.78%，偏交易型指增超额今年超额中位数为4.55%，交易型指增超额今年超额中位数为2.35%，偏持有型指增超额今年超额中位数为-2.49%。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。