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>> 财通证券-量化日报|中短端输出概率持续下行-260623
上传日期:   2026/6/23 大小:   666KB
格式:   pdf  共7页 来源:   财通证券
评级:   -- 作者:   孙彬彬,隋修平
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核心观点
  看多:30年国债、5年国债、3年AAA中短票、2年国债、科创50指数、万得微盘指数;
  震荡:万得全A指数、国证2000指数、COMEX黄金、IPE布油、COMEX铜、焦煤;
  调整:中证红利全收益指数、恒生科技指数;
  30年国债原始信号11.39%,MA5为15.45%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;3年AAA中短票原始信号28.97%,MA5为24.66%,模型观点为【看多】;信号持续【超过10】个交易日;5年国债原始信号23.63%,MA5为32.28%,模型观点由【震荡】转为【看多】;信号持续【1】个交易日;2年国债原始信号21.71%,MA5为37.12%,模型观点为【看多】;信号持续【3】个交易日;万得全A指数原始信号26.06%,MA5为46.68%,模型观点为【震荡】,信号持续【超过10】个交易日;中证红利全收益指数原始信号26.25%,MA5为65.17%,模型观点为【调整】;信号持续【8】个交易日;恒生科技指数原始信号78.79%,MA5为78.68%,模型观点为【调整】;信号持续【4】个交易日;科创50指数原始信号56.72%,MA5为39.76%,模型观点由【震荡】转为【看多】;信号持续【1】个交易日;万得微盘指数原始信号32.67%,MA5为38.43%,模型观点由【震荡】转为【看多】;信号持续【1】个交易日;国证2000指数原始信号42.38%,MA5为54.90%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;COMEX黄金原始信号72.24%,MA5为44.26%,模型观点为【震荡】;信号持续【超过10】个交易日;IPE布油原始信号37.21%,MA5为57.66%,模型观点由【调整】转为【震荡】;信号持续【1】个交易日;COMEX铜原始信号46.05%,MA5为50.11%,模型观点为【震荡】;信号持续【5】个交易日;焦煤原始信号42.37%,MA5为48.33%,模型观点为【震荡】;信号持续【2】个交易日;
  风险提示:模型失效风险,因子失效风险,数据质量风险
  
 
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