1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌，北证50下跌4.35%，创业板指下跌3.22%，中证2000下跌2.97%，深证成指下跌2.29%，中证500下跌1.76%，中证1000下跌1.66%，中证800下跌1.09%，沪深300下跌0.82%，上证指数上涨0.09%。
　　从行业来看，银行、非银行金融、基础化工、有色金属、建材等行业表现居前；传媒、煤炭、汽车、计算机、通信等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周市值因子、流动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为3.61%、-3.46%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日换手率波动、20日非流动性冲击、前十大股东持股比例因子表现较好。中证500股票池中，本周单季度ROE、单季度EP、单季度ROA因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROA同比、单季度ROE同比、60日成交额因子表现较好。中证1000股票池中，本周单季度净利润同比增速、20日非流动性冲击、20日成交量变异系数因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日换手率波动、60日非流动性冲击、前十大股东持股比例因子表现较好。全市场股票池中，本周20日换手率波动、20日成交额、20日收益率标准差因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.37%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.73%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.26%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为国泰聚鑫量化选股A（023313.OF,5.83%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为华泰柏瑞量化收益（001073.OF，0.32%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.59%，中证500指数增强组合近一周超额收益1.14%，中证800指数增强组合近一周超额收益1.19%，中证1000指数增强组合近一周超额收益1.23%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.15%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。