1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌，创业板指下跌1.98%，深证成指下跌1.67%，沪深300下跌1.54%，中证800下跌1.47%，中证500下跌1.30%，上证指数下跌1.00%，中证1000下跌0.81%，中证2000下跌0.12%，北证50上涨4.42%。
　　从行业来看，煤炭、通信、石油石化、机械、银行等行业表现居前；电力设备及新能源、医药、食品饮料、建材、农林牧渔等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周市值因子、Beta因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为-2.57%、1.46%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周240日三因子模型残差波动率、BP、单季度ROE因子表现较好。中证500股票池中，本周240日偏度、240日三因子模型残差波动率、60日收益率标准差因子表现较好。中证800股票池中，本周BP、240日偏度、240日三因子模型残差波动率因子表现较好。中证1000股票池中，本周单季度SP、标准化预期外收入、前五大股东持股比例因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日成交额、240日三因子模型残差波动率、单季度毛利率因子表现较好。全市场股票池中，本周对数市值、60日成交量比例、60日收益率标准差因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.11%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为-0.18%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.14%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为德邦民裕进取量化精选A（005947.OF,4.50%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为汇添富绝对收益策略A（000762.OF，1.31%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.03%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.04%，中证800指数增强组合近一周超额收益-0.30%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.22%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.43%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。