>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260407
| 上传日期: |
2026/4/7 |
大小: |
3483KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)MA6O5合约昨日收盘价3364元,相较前日收盘上涨19元,上涨6.28%,成交量2068280手,较前日减少69005手,持仓量569346手,较前日减少11942手 (2)MA《甲醇期权》隐含波动率维持在均值0.2932上方水平波动 (3)MA期权持仓量PCR收报于1.3914,位于近一年来的92.24%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3950,支撑位为1900. 期权第骆建议 (1)方向性第略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:SMA260592300和SMA2605C300
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