量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子、市值因子、Beta因子、盈利因子分别获取正收益1.56%、0.43%、0.35%、0.32%，市场表现为动量效应和大市值风格；流动性因子、负债因子、残差波动率因子分别获取负收益-1.26%、-0.48%、-0.44%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA同比(1.34%)、ROIC增强因子(1.26%)、单季度ROA (0.89%)。表现较差的因子有对数市值因子(-2.18%)、单季度EPS (-1.81%)、6日成交金额的标准差(-1.70%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产毛利率TTM (2.41%)、经营现金流比率(2.39%)、单季度总资产毛利率(2.32%)。表现较差的因子有市销率TTM倒数(-1.22%)、对数市值因子(-1.10%)、5日反转(-0.89%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA (1.32%)、ROIC增强因子(1.26%)、净利润率TTM (1.19%)。表现较差的因子有5日反转(-1.76%)、5分钟收益率偏度(-1.25%)、净利润断层(-0.77%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在多数行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在非银金融行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在通信行业正收益明显。市值风格上，本周多数行业大市值风格明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500、中证800股票池和全市场股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.40%，中证800股票池中获得超额收益0.15%，全市场股票池中获得超额收益0.11%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-5.07%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.58%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.65%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.77%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。