量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，残差波动率因子、市值因子分别获取正收益0.40%、0.40%，市场表现为大市值风格；流动性因子、估值因子、Beta因子分别获取负收益-0.43%、-0.39%、-0.36%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.17%)、单季度总资产毛利率(1.11%)、单季度ROE (1.11%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-4.08%)、5分钟收益率偏度(-3.62%)、动量弹簧因子(-3.52%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(2.99%)、单季度营业收入同比增长率(2.90%)、EPTTM分位点(2.83%)。表现较差的因子有5分钟收益率偏度(-0.57%)、5日反转(-0.44%)、换手率相对波动率(-0.41%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业收入同比增长率(2.33%)、总资产增长率(2.20%)、单季度ROE (2.05%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-1.09%)、市盈率TTM倒数(-1.04%)、市销率TTM倒数(-0.95%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在石油石化、交通运输行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在石油石化行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在建筑装饰行业正收益较为一致。市值风格上，本周医药生物、交通运输、轻工制造行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.53%，中证800股票池中获得超额收益-1.35%，全市场股票池中获得超额收益-0.76%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-3.57%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-2.62%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-1.88%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.68%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能