量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子、盈利因子和流动性因子分别获取正收益1.04%、0.57%、0.55%；市值因子获取负收益-0.39%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有净利润断层(4.93%)、单季度ROA (2.93%)、单季度ROA同比(2.83%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM (-0.77%)、单季度总资产毛利率(-0.66%)、经营现金流比率(-0.66%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(0.83%)、市销率TTM倒数(0.72%)、对数市值因子(0.23%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM(-3.84%)、毛利率TTM (-3.51%)、单季度总资产毛利率(-3.46%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(0.76%)、净利润断层(0.31%)、市净率因子(0.29%)。表现较差的因子有毛利率TTM (-2.50%)、小单净流入(-2.24%)、单季度总资产毛利率(-2.14%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在传媒、休闲服务行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在传媒行业正收益显著；残差波动率因子和流动性因子在煤炭、石油石化行业正收益较为一致。市值风格上，本周国防军工、通信、有色金属行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.70%，中证800股票池中获得超额收益2.32%，全市场股票池中获得超额收益2.25%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.38%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.51%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.06%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.97%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。