量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和估值因子分别获取正收益0.66%、0.48%；市值因子获取负收益-0.80%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有5日平均换手率(4.52%)、5日反转(3.17%)、市净率因子(3.10%)。表现较差的因子有总资产增长率(-2.05%)、单季度ROE (-1.16%)、单季度EPS (-1.13%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(3.80%)、单季度营业利润同比增长率(1.98%)、市销率TTM倒数(1.65%)。表现较差的因子有动量调整小单(-2.41%)、毛利率TTM (-1.76%)、小单净流入(-1.53%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(2.18%)、5日反转(2.17%)、标准化预期外收入(1.77%)。表现较差的因子有ROA稳定性(-1.49%)、小单净流入(-1.33%)、总资产毛利率TTM (-1.32%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在国防军工、休闲服务业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在国防军工、休闲服务行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在煤炭行业正收益较为一致。市值风格上，本周国防军工、有色金属、建筑材料、石油石化行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益1.38%，中证800股票池中获得超额收益2.54%，全市场股票池中获得超额收益4.23%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.61%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益3.43%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.86%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.32%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。