量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子获取正收益1.22%；市值因子获取负收益-0.79%，市场表现为小市值风格；残差波动率因子、流动性因子分别获取负收益-0.77%、-0.56%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有6日成交金额的移动平均值(3.60%)、5日平均换手率(3.53%)、净利润断层(3.35%)。表现较差的因子有大单净流入(-1.48%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.30%)、市净率因子(-1.29%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.23%)、早盘后收益因子(1.12%)、单季度ROA同比(1.02%)。表现较差的因子有日内波动率与成交金额的相关性(-2.89%)、大单净流入(-2.35%)、市净率因子(-2.30%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROE (1.67%)、总资产毛利率TTM (1.47%)、单季度ROA (1.33%)。表现较差的因子有市净率因子(-1.77%)、下行波动率占比(-1.39%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.19%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在国防军工、商业贸易、化工行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在国防军工、商业贸易行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在美容护理行业正收益较为一致。市值风格上，本周有色金属、传媒、电子行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.20%，中证800股票池中获得超额收益1.98%，全市场股票池中获得超额收益2.85%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益3.24%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益2.59%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益3.94%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.16%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。