量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，估值因子、盈利因子、杠杆因子和市值分别获取正收益0.43%、0.35%、0.27%和0.26%，市场表现为大市值风格；动量因子、成长因子分别获取负收益-0.66%、-0.28%，市场表现为反转效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有经营现金流比率(1.68%)、成交量的5日指数移动平均(1.19%)、总资产毛利率TTM (0.93%)。表现较差的因子有小单净流入(-2.99%)、5日反转(-2.42%)、动量调整小单(-1.62%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(3.30%)、市盈率因子(3.24%)、市盈率TTM倒数(3.06%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-0.51%)、小单净流入(-0.33%)、单季度ROA (-0.31%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.56%)、市净率因子(1.33%)、单季度EPS (0.65%)。表现较差的因子有毛利率TTM(-1.94%)、总资产毛利率TTM (-1.83%)、标准化预期外收入(-1.58%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在煤炭、综合行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在多数行业正收益明显；残差波动率因子和流动性因子在房地产行业表现为正收益。市值风格上，本周公用事业、电气设备、建筑装饰行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.77%，中证800股票池中获得超额收益-1.15%，全市场股票池中获得超额收益-1.79%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.26%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-2.32%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.92%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.87%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。