量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子、杠杆因子、残差波动率因子分别获取正收益0.52%、0.31%、0.29%，市场表现为动量效应；市值因子、盈利因子、流动性因子分别获取负收益-0.72%、-0.27%、-0.22%，市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有动量弹簧因子(1.20%)、5日反转(1.18%)、早盘后收益因子(1.01%)。表现较差的因子有市盈率TTM倒数(-1.65%)、单季度EPS (-1.24%)、早盘收益因子(-0.96%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有动量弹簧因子(2.73%)、早盘后收益因子(1.95%)、单季度营业利润同比增长率(1.25%)。表现较差的因子有下行波动率占比(-1.48%)、对数市值因子(-1.30%)、日内波动率与成交金额的相关性(-1.15%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(1.41%)、单季度营业利润同比增长率(1.37%)、单季度ROA同比(1.19%)。表现较差的因子有EPTTM分位点(-0.98%)、经营现金流比率(-0.89%)、总资产毛利率TTM(-0.73%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在综合行业正收益较为一致；估值类因子中，BP因子和EP因子在综合行业正收益较为一致；残差波动率因子和流动性因子在多数行业正收益明显。市值风格上，本周化工、钢铁行业大市值风格明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800股票池和全市场股票池中均获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.11%，中证800股票池中获得超额收益0.12%，全市场股票池中获得超额收益0.03%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.73%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.20%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.10%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.86%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。