1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。中证500下跌5.82%，北证50下跌5.76%，中证2000下跌5.70%，中证1000下跌5.25%，上证指数下跌3.38%，中证800下跌3.24%，深证成指下跌2.90%，沪深300下跌2.19%，创业板指上涨1.26%。
　　从行业来看，通信、银行、食品饮料、煤炭、交通运输等行业表现居前；有色金属、钢铁、基础化工、建材、建筑等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周市值因子、流动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为3.04%、2.80%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日成交量变异系数、60日成交量比率、单季度净利润率因子表现较好。中证500股票池中，本周单季度营业收入同比增速、单季度营业利润同比增速、标准化预期外盈利因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROE、标准化预期外盈利、单季度ROA因子表现较好。中证1000股票池中，本周20日非流动性冲击、60日非流动性冲击、60日成交量变异系数因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周60日成交量比率、60日成交量变异系数、单季度营业利润率因子表现较好。全市场股票池中，本周20日成交额、60日成交额、60日反转因子因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.24%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.21%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.15%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为宏利绩优增长A(005903.OF,2.87%)。对冲型基金中，本周业绩最好的为嘉实对冲套利A(000585.OF,0.09%)。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.47%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.61%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.50%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.77%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.03%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。