1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数大部分下跌。北证50下跌2.15%，中证500下跌1.44%，中证2000上涨1.43%，上证指数下跌0.70%，中证1000下跌0.42%，中证800下跌0.29%，沪深300上涨0.19%，深证成指上涨0.76%，创业板指上涨2.51%。
　　从行业来看，煤炭、建筑、电力设备及新能源、电力及公用事业、基础化工等行业表现居前；国防军工、石油石化、综合金融、有色金属、传媒等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子的表现尤为突出，因子多空收益为3.32%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日反转、单季度CFEV、240日偏度因子表现较好。中证500股票池中，本周标准化预期外盈利、单季度营业收入同比增速、60日反转因子表现较好。中证800股票池中，本周60日反转、20日换手率、EP_TTM因子表现较好。中证1000股票池中，本周20日非流动性冲击、BP、单季度SP因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周单季度CFEV、EP_TTM、60日反转因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、60日收益率标准差、240日三因子模型残差波动率因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.03%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.75%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.30%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为长信低碳环保行业量化A（004925.OF,6.42%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF,2.33%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.17%，中证500指数增强组合近一周超额收益1.18%，中证800指数增强组合近一周超额收益1.10%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.80%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益1.22%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险