1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。北证50下跌7.14%，中证1000下跌3.64%，中证500下跌3.44%，中证2000下跌3.00%，创业板指下跌2.45%，深证成指下跌2.22%，中证800下跌1.77%，沪深300下跌1.07%，上证指数下跌0.93%。
　　从行业来看，石油石化、煤炭、电力及公用事业、电力设备及新能源、农林牧渔等行业表现居前；传媒、计算机、有色金属、电子、房地产等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周盈利因子、估值因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为2.47%和2.01%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周EP_TTM、单季度ROE、240日偏度因子表现较好。中证500股票池中，本周120日三因子模型残差波动率、240日三因子模型残差波动率、60日收益率标准差因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROA、EP_TTM、20日换手率因子表现较好。中证1000股票池中，本周60日非流动性冲击、BP、20日非流动性冲击因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周CFEV_TTM、EP_TTM、20日换手率因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、120日三因子模型残差波动率、60日非流动性冲击因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.09%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.06%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.07%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为九泰久信量化（009043.OF，2.45%）。对冲型基金中，本周业绩最好的为大成绝对收益A（001791.OF，1.10%）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.15%，中证500指数增强组合近一周超额收益1.03%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.56%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.97%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.72%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。