量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，盈利因子获取正收益0.61%；市值因子、非线性市值因子、动量因子分别获取正收益0.25%、0.24%、0.23%，市场表现为大市值风格；残差波动率因子获取负收益-0.59%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA (1.43%)、市销率TTM倒数(1.39%)、日内波动率与成交金额的相关性(1.36%)。表现较差的因子有对数市值因子(-1.70%)、单季度净利润同比增长率(-1.25%)、5日反转(-1.25%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日平均换手率(1.68%)、日内波动率与成交金额的相关性(1.66%)、6日成交金额的移动平均值(1.30%)。表现较差的因子有对数市值因子(-1.21%)、单季度ROE同比(-1.14%)、单季度ROA同比(-0.87%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(2.13%)、单季度EPS (2.07%)、市盈率TTM倒数(1.86%)。表现较差的因子有5日反转(-1.44%)、单季度ROE同比(-1.10%)、单季度净利润同比增长率(-0.80%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在纺织服装、非银金融行业正收益较为一致；估值类因子中，本周EP因子和BP因子在多数行业正收益显著；残差波动率因子和流动性因子在煤炭、综合行业正收益较为一致。市值风格上，本周石油石化、通信、机械设备行业大市值风格显著，综合、钢铁、银行行业小市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益0.76%，中证800股票池中获得超额收益0.21%，全市场股票池中获得超额收益-0.09%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.42%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.29%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.16%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-2.30%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。