量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，市值因子获取正收益0.99%，市场大市值风格显著；杠杆因子、流动性因子、残差波动率因子、估值因子分别获取负收益-0.41%、-0.43%、-0.50%、-0.68%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有日内波动率与成交金额的相关性(1.23%)、ROE稳定性(1.14%)、下行波动率占比(1.13%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-2.46%)、动量弹簧因子(-2.21%)、净利润断层(-1.72%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度总资产毛利率(1.82%)、动量调整大单(1.66%)、总资产毛利率TTM (1.63%)。表现较差的因子有单季度ROA同比(-0.66%)、单季度ROE同比(-0.55%)、ROIC增强因子(-0.53%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有净利润率TTM (1.82%)、营业利润率TTM (1.44%)、ROA稳定性(1.38%)。表现较差的因子有市销率TTM倒数(-1.31%)、对数市值因子(-1.07%)、净利润断层(-0.95%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在纺织服装、钢铁行业正收益较为一致；估值类因子中，本周EP因子表现良好，在煤炭、美容护理、纺织服装行业正收益显著；残差波动率因子和流动性因子在传媒行业正收益明显。市值风格上，本周多数行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中获取负超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.30%，中证800股票池中获得超额收益-2.09%，全市场股票池中获得超额收益-1.46%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.91%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.65%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-2.84%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.42%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。