量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，估值因子获取正收益0.40%；市值因子、非线性市值因子分别获取负收益-0.72%、-0.40%，市场表现为小市值风格；动量因子和Beta因子分别获取负收益-0.79%、-0.43%，市场表现为反转效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(3.05%)、市盈率因子(2.30%)、市净率因子(2.06%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM (-2.11%)、总资产增长率(-1.80%)、单季度总资产毛利率(-1.58%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(2.71%)、市净率因子(2.07%)、市盈率因子(1.74%)。表现较差的因子有总资产毛利率TTM(-2.13%)、单季度总资产毛利率(-2.02%)、单季度ROA同比(-1.50%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.74%)、市盈率因子(1.68%)、市净率因子(1.34%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-3.00%)、毛利率TTM (-2.64%)、单季度总资产毛利率(-2.50%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在石油石化行业均获取正收益；估值类因子中，BP因子表现良好，在多数行业获取正收益；残差波动率因子和流动性因子在综合行业正收益明显。市值风格上，本周多数行业小市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益1.00%，中证800股票池中获得超额收益0.48%，全市场股票池中获得超额收益-2.00%。
　　机构调研组合跟踪：本周私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.00%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.96%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.08%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益1.93%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。