1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数全部下跌。沪深300下跌3.77%，上证指数下跌3.90%，中证800下跌4.31%，深证成指下跌5.13%，中证500下跌5.78%，中证1000下跌5.80%，创业板指下跌6.15%，中证2000下跌6.78%，北证50下跌9.04%。
　　从行业来看，银行、食品饮料、传媒、家电、国防军工等行业表现居前；综合、电力设备及新能源、基础化工、综合金融、钢铁等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周规模因子、波动性因子、流动性因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为3.30%、-2.81%和-2.72%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周60日反转、20日成交量比率、20日换手率因子表现较好。中证500股票池中，本周60日偏度、20日收益率标准差、20日成交额因子表现较好。中证800股票池中，本周60日反转、20日收益率标准差、20日换手率因子表现较好。中证1000股票池中，本周20日换手率波动、120日成交量比率、20日成交额因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周20日三因子模型残差波动率、20日收益率标准差、60日收益率标准差因子表现较好。全市场股票池中，本周20日收益率标准差、60日反转、60日收益率标准差因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.05%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.08%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为-0.07%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为金信量化精选A（002862.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为德邦量化对冲策略A（008838.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.25%，中证500指数增强组合近一周超额收益-0.31%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.08%，中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.11%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.18%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。