★股指期货行情简评：
　　市场上周跌幅较大。分行业看，电子、电力设备贡献了各指数主要的跌幅，银行贡献了各指数主要的涨幅。
　　各品种合约成交环比上涨，各品种基差显著走弱。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　 ★股指期货基差策略推荐：
　　基差受市场情绪影响走弱，IH维持升水、IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，建议市场情绪驱动贴水收敛时关注跨期正套的建仓机会。展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周各策略表现分化，年化基差率、正套和动量因子分别亏损0.6%、盈利0.4%、盈利0.8%（6倍杠杆）。年化基差率因子转向正套信号。
　　市场风格转向大盘，跨品种套利时序合成策略净值上周亏损0.6%。跨品种最新信号推荐IC/IF空仓、50%仓位多IM空IC。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略上周总体盈利，上证50、沪深300、中证500、中证1000上周分别盈利2.2%、亏损1.0%、盈利0.4%、盈利2.0%。择时模型最新信号看多各指数。
　　 ★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效。