核心要点：
　　近期大类资产表现情况
　　权益类资产：纳斯达克100指数与沪深300指数表现相对较好，月度分别上涨5.4%与3.2%，而印度Sensex30指数在前半月涨势较好但后期又出现回落，月度涨幅仅有0.6%。
　　债券类资产：近一个月国债收益率持续震荡走高，国债价格指数下跌0.5%，而企业债指数月度走势持平，仅下跌0.1%。
　　大宗类资产：9月南华商品指数出现震荡，月度涨幅仅有0.7%，黄金现货价格维持强势走势，月度涨幅达到11.5%。
　　策略模型回顾
　　采用均值方差模型作为长期视角下的资产配置模型，利用过去5年的资产收益率作为预期收益分布的估计样本，根据各类资产的预期收益和方差以及资产之间的相关系数，确定最优资产配置比例。
　　采用Black-Litterman模型将长短期收益率数据进行整合，利用历史5年的资产收益率作为预期收益的先验分布，结合近一个月的收益率作为最新观点，两个分布共同生成收益的后验分布，使用后验分布利用MVO模型求解最优资产配置比例。
　　10月配置建议
　　根据最新模型结果，我们对10月份的资产配置建议如下：
　　偏债型资产配置组合：建议配置10%的纳斯达克100指数、80%的企业债和10%的黄金。
　　混和型资产配置组合：建议配置30%的纳斯达克100指数、40%的企业债以及30%的黄金。
　　风险提示
　　模型依赖历史数据回测，警惕极端事件冲击的影响；参数估计误差或模型失效风险；市场流动性风险。