一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入3.25亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+7.28亿元）、上证50ETF（+3.24亿元）、A500指数ETF（+2.97亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-14.79亿元）、创业板ETF（-6.58亿元）、沪深300ETF（-1.16亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入28.34亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：机器人ETF（+5.29亿元）、机器人ETF易方达（+4.22亿元）、半导体设备ETF（+3.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创AIETF（-3.27亿元）、证券ETF（-2.55亿元）、煤炭ETF（-1.94亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入0.29亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+0.76亿元）、红利低波动ETF（+0.49亿元）、红利低波ETF基金（+0.32亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-0.68亿元）、红利国企ETF（-0.36亿元）、红利ETF易方达（-0.32亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入26.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+8.78亿元）、恒生互联网ETF（+3.25亿元）、港股通科技30ETF（+3.10亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生科技ETF（-2.09亿元）、中概互联ETF（-0.82亿元）、港股红利指数ETF（-0.50亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子拥挤度靠前，相比较而言，食品饮料、美护、石化的拥挤度水平较低，建议关注。此外，煤炭、社服、非银拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入交运、传媒，流出计算机、机械。近三个交易日主力资金减配非银、计算机、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。