>> 国泰海通证券-风格Smart beta组合跟踪周报-250922
| 上传日期： |
2025/9/22 |
大小： |
1080KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
国泰海通证券 |
| 评级： |
-- |
作者： |
郑雅斌,罗蕾,卓洢萱 |
| 下载权限： |
此报告为加密报告 |
|
|
本报告导读：
上周，成长50组合获得较优表现，周收益率为2.03%，相对国证成长的超额为0.54%。
投资要点：
上周，成长50组合获得较优表现，周收益率为2.03%，相对国证成长的超额为0.54%。风格层面，价值、成长及小盘风格的周收益率分别为-2.06%、1.49%及0.03%，成长占优。具体来看：
价值Smart beta组合表现。上周（2025年09月15日至2025年09月19日，下同)，价值50组合、价值均衡50组合的周收益率分别为-2.62%、-0.46%。今年以来（2025年01月01日至2025年09月19日，下同)，价值50组合、价值均衡50组合的年收益率分别为9.88%、18.68%。
成长Smart beta组合表现。上周，成长50组合、成长均衡50组合的周收益率分别为2.03%、1.69%。今年以来，成长50组合、成长均衡50组合的年收益率分别为24.85%、28.43%。
小盘Smart beta组合表现。上周，小盘50组合、小盘均衡50组合的周收益率分别为-0.91%、-1.15%。今年以来，小盘50组合、小盘均衡50组合的年收益率分别为40.54%、39.41%。
风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。
|
|
