★股指期货行情简评：
　　市场震荡，小盘跑赢大盘。分行业看，金融板块贡献了上证50和沪深300指数的主要跌幅，汽车贡献了中证500指数的主要涨幅，电子贡献了中证1000指数主要的涨幅。交割周各品种成交均环比上升，各品种剔除分红年化基差震荡，IC、IM维持贴水格局。
　　★股指期货基差策略推荐：
　　各品种基差震荡，IC、IM维持深度贴水格局。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，继续推荐持有套跨组期合正，展期策略维持多近空远的推荐。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周总体盈利，年化基差率、正套和动量因子分别盈利0.4%、0.4%、0.6%（6倍杠杆）。年化基差率因子大多给出正套信号。
　　跨品种套利时序合成策略上周表现较好，盈利0.9%，各配对均实现盈利。跨品种最新信号推荐100%仓位多IC空IF、50%仓位多IC空IM。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略各模型上周净值上涨，单因子等权、OLS、XGB上周分别盈利0.4%、0.2%、0.6%。择时模型最新信号整体偏空。
　　★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效