>> 中信期货-中国股指期权备兑策略优化-250728
| 上传日期： |
2025/7/28 |
大小： |
1524KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
姜沁,桂晨曦,游培 |
| 下载权限： |
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团队系列专题：《期权常用对冲策略历史回测》《备兑策略调仓优化方案》《期权备兑策略指数》
股指期权与ETF期权备兑相关规则差异
从规则上来讲，股指期权和ETF期权在单手合约面值上存在天然差异。
而在构建备兑策略时，中金所和上交所、深交所在手续费以及保证金上存在差异。
上交所和深交所的备兑指令可以利用标的抵扣保证金，提升资金利用率。
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