今年以来AI量价因子多头超额17.25%，中证1000增强超额13.50%
　　截至2025年7月4日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为17.25%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.28%，5日RankIC均值0.116。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.88%，今年以来超额收益为13.50%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.50%，年化跟踪误差为6.06%，信息比率为3.71，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.98。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、煤炭等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.41%，相对等权基准年化超额收益率为20.73%。截至2025年7月4日，模型未来一周将持有银行、煤炭、建筑、家电、钢铁5个行业。
　　AI主题指数轮动模型：今年以来超额11.24%，下周推荐上证金融等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.52%，相对等权基准年化超额收益率为12.96%，今年以来超额11.24%。截至2025年7月4日，模型未来一周将推荐持有上证金融、浙江国资、中证中药、中证红利等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有银行精选、万得微盘股、保险精选、中特估等指数。
　　文本选股组合今年以来绝对收益5.19%，相对中证500超额1.94%
　　截至2025年7月4日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益0.68%，相对中证500超额收益0.75%，今年以来绝对收益5.19%，超额收益1.94%。自2009年初回测以来年化收益率39.58%，相对中证500超额年化收益31.71%，组合夏普比率1.37。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。