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>> 国金证券-公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓纺织服饰,债基久期下降-250622
上传日期:   2025/6/23 大小:   1784KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   田露露
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基金股票持仓
  本周(22E/E/16-2125/0R/21,下同),沪深3下跌L45%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升L2%,至8E07%。
  基金行业仓位
  本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业:电子(IN%)、电力设备(LQ%)、医药生物(1.2%)、汽车(EE%)、机械设备(5EE%)。
  加仓前3大行业︰纺织服饰(+1.28%)、医药生物(+I8%)、美容护理(·I⒄%);减仓前3大行业:电子(·IZ%)、石油石化-E%)、家用电器(%)。
  债券基金久期
  本周中债0年期国开债到期收益率下行3bs,中长期纯债整体测算久期中位数下降L⒀,至83年,位于近5年的997D%分位数。近4周平均久期中位数为&0⒄年;本周久期分歧度有所下降,测算久期标准差下降L3,至1.75年。短期纯债久期中位数下降.OD,至L3年。
  信用债基久期中位数下降L哨,至21T年,操作积极基金占比%,操作保守基金占比24%;利率债基久期中位数上升134,至5.4年,操作积极基金占比%,操作保守基金占比5%。
  风险提示︰测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险﹔基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料;本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现
 
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